你直觉不错,但批评补充MARKOWITZ的早有很多人做了



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送交者: Enlighten 于 2005-1-14, 16:06:01:

回答: 关于打赌或投资组合问题回Enlighten 由 鲁晨光 于 2005-1-14, 15:00:45:

对于投资的评估:
一看期望(MEAN)
二看VARIANCE
三看SKEWNESS(你图一的例子)
四看KURTOSIS(很少应用到这级别的)
以上的四个是“四级”,即MEAN是一次方,VARIANCE是二次方,等等。

有人还提出HALF VARIANCE,就是只算负收益的VARIANCE,因为正收益的VARIANCE是
好事。

能不能进个研究院?如果你在研究院里,这些应该是很基础的。Don't reinvent the wheel.
(下面的还没来得及仔细看。)





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